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期权的套利策略

  • 发布日期:2018-07-13 11:20
  • 有效期至:长期有效
  • 招商区域:全国
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详细说明
返佣高,待遇好,
纯手续费,单子全进市场,
单单可查,我司合同保证。 
产品:四大期货交易所产品都可以操作。 
详情请联系
Q:3273528909
V:SSR-Mac
 
 期权的套利策略应用,我们认为要求投资者同时买入或者卖出两种不同的期权组成,并且策略实施后能控制风险的前提下锁定一定的收益。

  1)跨式套利或宽跨式套利都是由同时买入或卖出不同方向的两张期权组成,不具有明确的方向,因此适合中性的市场,并且投资者最好在波动性低时做买入马鞍式套利或宽跨式套利策略,这样成本更少,也有机会当波动率升高时期权价格自身上涨形成的超额利润。

  2)垂直套利策略按不同执行价格同时买进和卖出同一合约月份的同方向但执行价格不同的两张期权,因其具有方向性,适用于方向市中。应用垂直套利时,在上涨市场中,当波动性偏低时,投资者做牛市看涨期权垂直套利时应买平值、卖虚值,做牛市看跌期权垂直套利则应买平值、卖实值;当波动性偏高时,做牛市看涨期权垂直套利应买实值、卖平值,做牛市看跌期权垂直套利应买虚值、卖平值。在下跌的市场中,当波动性偏低时,投资者做熊市看涨期权垂直套利时应卖实值、买平值,做熊市看跌期权垂直套利则应卖虚值、买平值;当波动性偏高时,做熊市看涨期权垂直套利应卖平值、买虚值,做熊市看跌期权垂直套利应卖平值、买实值。

  3)水平套利策略又称日历套利,指的是买进和卖出执行价格相同但到期月份不同的看涨期权或看跌期权合约的套利方式。一般情况下,投资者使用水平套利时,在上涨市场中,波动性偏低时,买进虚值看涨期权或实值看跌期权,波动性偏高时,卖出实值看涨期权或虚值看跌期权;在中性市场中,波动性偏低时,买进平值看涨期权或平值看跌期权,波动性偏高时,卖出平值看涨期权或平值看跌期权;在下跌市场中,波动性偏低时,买进实值看涨期权或虚值看跌期权,波动性偏高时,卖出虚值看涨期权或实值看跌期权。

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